Thị trường chứng quyền 12/06/2024: Thị trường vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro
Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/06/2024, toàn thị trường có 33 mã tăng, 67 mã giảm và 21 mã tham chiếu. Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng mức mua đạt 1.96 triệu CW.
I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN
Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/06/2024, toàn thị trường có 33 mã tăng, 67 mã giảm và 21 mã tham chiếu.
Độ rộng thị trường trong 20 phiên gần nhất. Đvt: Phần trăm (%)
Nguồn: VietstockFinance
Trong phiên giao dịch ngày 11/06/2024, bên bán tiếp tục dẫn dắt thị trường khiến phần lớn các mã chứng quyền giảm giá. Cụ thể, các mã chứng quyền lớn trong nhóm giảm giá là CMWG2314, CMBB2315, CACB2305 và CHPG2402.
Nguồn: VietstockFinance
Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên 11/06 đạt 44.04 triệu CW, tăng 18.89%; giá trị giao dịch đạt 44.91 tỷ đồng, tăng 13.65% so với phiên 10/06. Trong đó, CHPG2334 là mã dẫn đầu thị trường về khối lượng với 3.54 triệu CW; CTCB2310 dẫn đầu về giá trị giao dịch với 4.47 tỷ đồng.
Khối ngoại quay lại mua ròng trong phiên 11/06 với tổng mức mua ròng đạt 1.96 triệu CW. Trong đó, CSHB2303 và CVPB2319 là hai mã được mua ròng nhiều nhất.
Công ty chứng khoán SSI, ACBS, VND, HCM và KIS hiện đang là các tổ chức phát hành có nhiều mã chứng quyền nhất thị trường.
Nguồn: VietstockFinance
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG
Nguồn: VietstockFinance
lII. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN
Dựa trên phương pháp định giá phù hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 12/06/2024, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:
Nguồn: VietstockFinance
Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính Phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.
Theo định giá trên, CFPT2318 và CHDB2306 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.
Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở sẽ càng lớn. Hiện CSTB2401 và CTPB2401 là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường.
Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock
